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不过对于这样的应对方式,也有市场人士表达了一些担忧。“目前市场上中小银行的流动性变得有些困难,主要还是信任问题和信心问题,我对这样的方式是否可以解决这个问题存有疑惑。”中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明表示,“首先是量的问题,6月份有近1.7万亿的同业存单到期,3000亿支持可否保障?二是该方式要求中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品,向人民银行申请流动性支持,那么是否困难存在寻租空间?具体的分配措施如何,公平性如何保证?是按照申请银行的存款规模分配,还是信用评级进行分配,这些还是需要更加具体些。”

从上证50ETF期权运行4年多来的实际情况看,将包括虚值合约在内的全部当月认购合约纳入计算口径在一定程度上高估了潜在的逼仓风险。通常,虚值合约通常也不会被行权,不会对现货标的的供求关系产生影响而带来逼仓风险,从过去3年的统计看,虚值期权被行权的概率仅为0.002%。此外,即使是实值期权,也不一定会100%被行权,以2019年4月合约为例,当月实值期权合约中仅有89.78%被行权。在股票期权成交量日益增加、交易品种单一的情况下,将虚值合约纳入到计算口径,可能高估潜在的逼仓风险,从而可能导致频繁触发限开仓阈值,使得相关合约流动性受到影响。

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